Evli Factor Premia

Markkinaneutraalia faktorisijoittamista läpi omaisuusluokkien

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
77,419 -1,20 -4,91 - - -4,51
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
87,525 -1,20 -4,91 - - -4,51
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
88,793 -0,84 -4,44 - - -4,03
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
88,794 -0,84 -4,44 - - -4,03
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
94,904 -0,06 -2,94 - - -1,79

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1,00 % p.a. (A, B) / 0,50 % p.a. (IA, IB) Kiinteän palkkion lisäksi päivittäin määräytyvä tuottosidonnainen palkkio: 10 % vertailuarvon ylittävästä tuotosta High Water Mark -periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta. Vertailuarvo on 3 kk Euribor-indeksi lisättynä 3 %-yksiköllä.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyödyntää talouden suhdanteista riippumattomia markkinaneutraaleja faktoristrategioita
  • joka tavoittelee mahdollisimman korkeaa riskikorjattua tuottoa
  • joka hyväksyy vivuttamisen ja lyhyeksi myymisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
  • joka tavoittelee absoluuttista tuottoa perinteisen suhteellisen tuoton sijaan
  • joka on valmis hyväksymään suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Erikoissijoitusrahasto Evli Factor Premian varat sijoitetaan markkinaneutraalisti systemaattisten faktoristrategioiden mukaisesti maailmanlaajuisesti mm. osakkeisiin, osakeindekseihin, raaka-aineisiin, valuuttoihin ja korkoinstrumentteihin hyödyntämällä mm. vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä tuottojenvaihtosopimuksia. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti useiden eri omaisuusluokkien ja akateemisesti todettujen faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille. Saavuttaakseen halutun altistuksen valituille faktoreille rahasto voi sekä ostaa että myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahaston tuottojen korrelaatio perinteisiin omaisuusluokkiin pyritään pitämään matalana hyödyntämällä hedge-rahastolle tyypillisiä markkinaneutraaleita sijoitusstrategioita.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman korkea tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 8 % volatiliteettitasolla. Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia ja vivutuksen taso voi olla enintään 20. Rahaston vivutustaso vaihtelee riippuen erityisesti korkoinstrumenttien määrästä. Korkojohdannaisista laskettava sijoitusaste on yleensä suuri kohde-etuuden laskentatavasta johtuen. Rahaston odotettu riskitaso pidetään kuitenkin vakiona yli ajan.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille mahdollisimman korkea tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 8 %:n volatiliteettitasolla.

Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti useiden eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momemtum välille.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahaston tuotto oli elokuussa -1,43 %. Yhdysvaltojen SP500-indeksi kipusi +7,19 %. Eurooppalaisten osakkeiden menestystä kuvaava STOXX 600-indeksi nousi maltillisemmin (+3,18 %) saman alueen high yield-yrityslainojen noustessa +1,43 %. Euroalueen valtionlainat luisuivat -0,84 %.

Parhaat, mutta kokoluokaltaan melko vähäiset myötävaikutukset rahaston tuottoon tulivat arvo- ja laatufaktoreilta. Tuottoa rokotti eniten carry-faktorin heikko tuotto momentumin, trendin ja matalan volatiliteetin nipistäessä tuottoa hieman.

Momentum osakesektoreissa oli faktoristrategioiden elokuisessa tuottovertailussa ykkönen carryn G10-valuuttamarkkinoilla ja arvon raaka-ainemarkkinoilla päätyessä seuraaville sijoille. Häntäpäässä oli pääosin carry-strategioita ja etenkin carry raaka-ainemarkkinoilla toimi elokuussa heikosti.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen vaihtoehtorahasto
Toiminta alkanut 1.11.2017
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot